주식 변동성(표준편차) 계산기

주식 변동성(표준편차)이란?

변동성은 주가나 수익률이 평균에서 얼마나 크게 오르내리는지를 나타내는 지표로, 통계학의표준편차를 이용해 계산합니다. 표준편차가 클수록 수익률이 들쭉날쭉하다는 뜻이고, 작을수록 비교적 안정적으로 움직였다는 뜻입니다. 변동성은 수익 예측이 아니라 "가격이 얼마나 출렁였는지"를 보여주는 위험 지표로 활용됩니다.

이 계산기는 어떻게 계산하나요?

입력한 기간별 수익률의 평균을 구한 뒤, 각 수익률이 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 제곱해 평균 낸 값(분산)의 제곱근을 구하는 표본표준편차 공식을 사용합니다. 여기에 입력 주기에 맞는 연환산 배수(일간은 √252, 주간은 √52, 월간은 √12)를 곱해 연환산 변동성도 함께 보여줍니다. 데이터는 최소 2개 이상 입력해야 표준편차를 계산할 수 있습니다.

연환산은 왜 하나요?

일간이나 월간처럼 짧은 기간의 변동성은 숫자만 보면 서로 비교하기 어렵습니다. 연환산 변동성으로 통일하면 서로 다른 주기로 측정한 종목이나 상품의 변동성을 같은 기준으로 비교할 수 있습니다. 다만 이 계산은 수익률이 시간에 따라 서로 독립적이라고 가정한 단순화된 방식이라 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.

변동성을 다른 지표와 함께 활용하고 싶다면

계산한 변동성을 위험 대비 수익을 평가하는 데 활용하고 싶다면샤프지수 계산기에 표준편차 값으로 그대로 입력해 활용할 수 있습니다.

이 계산기는 입력한 과거 수익률을 기준으로 한 단순 통계 계산 결과이며, 미래 수익률이나 위험을 보장하지 않습니다. 특정 종목이나 상품의 매수·매도를 권유하는 투자 조언이 아닙니다.

자주 묻는 질문